Los orígenes del Museo Provincial arrancan en 1846, cuando abre sus puertas en el Conventos de los Jesuitas con una pinacoteca procedente de la desamortización de Mendizábal.

Más tarde, en 1914 se crea el Museo Provincial de Bellas Artes, que se trasladaría después a su actual ubicación, en el Paseo de la Estación.

En 1963 se fundaría el Museo Arqueológico, que se fusionaría con el de Bellas Artes en 1969, configurando el Museo Actual.

Cuenta con tres edificios. El principal, de estilo clasicista, fue construido por Flórez Urdapilleta en 1920. Es de planta cuadrangular, con cuatro torres de sabor regionalista. Se instalaron en su interior las portadas del antiguo Pósito, de Francisco Castillo, y la de la iglesia de San Miguel, atribuida a Andrés de Vandelvira, ambas obras datadas en el siglo XVI.

Además de disponer de salas de exposiciones temporales, cuenta principalmente con una colección de pintura que reúne lienzos de pintores locales de distintas épocas, una magnífica colección arqueológica con piezas prehistóricas, romanas, visigodas e islámicas, y, sobre todo, la magnífica colección de esculturas ibéricas, procedentes principalmente de Porcuna y Huelma y que constituyen el germen del futuro Museo Internacional de Arte Ibérico.